Автоматизированные торговые системы
- СТАТЬИ
- 17-09-2022, 18:05
- 1 243
- 0
- admin
Автоматизированные торговые системы — также называемые механическими торговыми системами, алгоритмической торговлей , автоматической торговлей или системной торговлей — позволяют трейдерам устанавливать определенные правила как для входа в сделку, так и для выхода из нее, которые после программирования могут автоматически выполняться с помощью компьютера. Фактически, различные платформы сообщают, что от 70% до 80% или более акций, торгуемых на фондовых биржах США, поступают из автоматических торговых систем. Автоматизация торговли
Трейдеры и инвесторы могут превратить точные правила входа , выхода и управления капиталом в автоматизированные торговые системы, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки. Одной из самых привлекательных сторон автоматизации стратегии является то, что она может убрать некоторые эмоции из торговли, поскольку сделки автоматически размещаются при соблюдении определенных критериев.
Правила входа и выхода из сделки могут основываться на простых условиях, таких как пересечение скользящих средних , или на сложных стратегиях, требующих всестороннего понимания языка программирования, специфичного для торговой платформы пользователя. Они также могут быть основаны на опыте квалифицированного программиста.
Автоматизированные торговые системы обычно требуют использования программного обеспечения , связанного с брокером прямого доступа , и любые конкретные правила должны быть написаны на собственном языке этой платформы. Платформа TradeStation , например, использует язык программирования EasyLanguage. С другой стороны, платформа NinjaTrader использует NinjaScript. На рисунке ниже показан пример автоматической стратегии, которая запустила три сделки за торговую сессию.
Установление торговых «правил»
На некоторых торговых платформах есть «мастера» построения стратегии, которые позволяют пользователям делать выбор из списка общедоступных технических индикаторов для создания набора правил, по которым затем можно автоматически торговать. Пользователь может установить, например, что длинная позиция будет открыта, как только 50-дневная скользящая средняя пересечет 200-дневную скользящую среднюю на пятиминутном графике определенного торгового инструмента. Пользователи также могут вводить тип ордера (например, рыночный или лимитный ) и время, когда сделка будет запущена (например, при закрытии бара или открытии следующего бара), или использовать входные данные платформы по умолчанию.
Однако многие трейдеры предпочитают программировать свои собственные индикаторы и стратегии. Они часто будут тесно сотрудничать с программистом для разработки системы. Хотя это обычно требует больше усилий, чем использование мастера платформы, оно обеспечивает гораздо большую степень гибкости, а результаты могут быть более полезными. Как и во всем остальном в мире трейдинга, к сожалению, не существует идеальной инвестиционной стратегии , гарантирующей успех.
Как только правила установлены, компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности для покупки или продажи на основе спецификаций торговой стратегии . В зависимости от конкретных правил, как только будет открыта сделка, будут автоматически сгенерированы любые ордера на защитные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и цели по прибыли. На быстро меняющихся рынках этот мгновенный вход в ордер может означать разницу между небольшой потерей и катастрофической потерей в случае, если сделка пойдет против трейдера.
